Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Свежие записи

Будущие мероприятия

Архив новостей

Кабанов Ю.М., Кожевников А.В.: «Оптимальный парный трейдинг: задача с инвестициями и потреблением»

25 марта в рамках подготовки к 270- летию Московского университета,  под рубрикой «Московский университет – лидер российского образования» в МШЭ МГУ состоялся  очередной межкафедральный научно-исследовательский семинар по экономике и математическим методам.

Руководители: 

Беляков А.О., Курбацкий А.Н.

Секретарь: Мироненков А.А. | econometrics.math@gmail.com

На семинаре  выступили: 

  • Кожевников А.В. (механико-математический факультет МГУ)
  • Кабанов Ю.М. (д.ф.-м.н., профессор МШЭ МГУ) 

Тема: «Оптимальный парный трейдинг: задача с инвестициями и потреблением»

Аннотация: 

Мы представляем простое решение задачи парного трейдинга с инвестициями и потреблением. Доказательство основано на сведении уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана к линейному параболическому уравнению, которое имеет явное решение.

Поделитесь этой записью!

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Свежие записи

Будущие мероприятия

Архив новостей